Strategi trading teknik Candlestick: Dapatkah mereka menciptakan nilai bagi investor Ben R. Marshall a ,. Martin R. Young a Lawrence C. Rose ba Departemen Keuangan, Perbankan dan Properti, Fakultas Bisnis, Massey University, Tas Pribadi 11222, Palmerston North, Selandia Baru b Departemen Perdagangan, Sekolah Tinggi Bisnis, Universitas Massey, Tas Pribadi 102 904 , North Shore Mail Center, Auckland, Selandia Baru Diterima pada tanggal 17 Juni 2005. Diterima 1 Agustus 2005. Tersedia online 28 November 2005. Kami melakukan penelitian kuat pertama mengenai analisis teknis tertua, charting candlestick. Analisis teknis candlestick adalah teknik timing jangka pendek yang menghasilkan sinyal berdasarkan hubungan antara harga open, high, low, dan close. Dengan menggunakan perpanjangan metodologi bootstrap, yang memungkinkan untuk menghasilkan harga acak terbuka, tinggi, rendah dan dekat, kami menemukan bahwa strategi perdagangan kandil tidak memiliki nilai untuk saham Dow Jones Industrial Average (DJIA). Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pasar ini efisien secara informasi. Klasifikasi JEL Candlestick Technical analysis Strategi Trading Bootstrap Gambar. 1. Gambar. 2. Gambar. 3. Penulis yang sesuai. Tel. 64 6 350 5799 fax: 64 6 350 5651. Hak cipta 2005 Elsevier B. V. Semua hak dilindungi undang-undang. Mengutip artikel () Recommended articles Konten buku terkait Copyright 2017 Elsevier B. V. kecuali konten tertentu yang diberikan oleh pihak ketiga. ScienceDirect adalah merek dagang terdaftar dari Elsevier B. V. Cookies digunakan oleh situs ini. Untuk menolak atau mempelajari lebih lanjut, kunjungi halaman Cookie kami. Masuk melalui institusi AndaBagaimana Menguntungkan Apakah Strategi Candlestick dalam Trading Mata Uang Formasi Candlestick: Yang kami pilih Mengingat sejumlah besar formasi candlestick yang berbeda, hampir tidak mungkin untuk mengukur keseluruhan profitabilitas semua strategi kandil dalam satu studi tunggal. Sebagai gantinya, kita akan fokus pada sinyal pembalikan spesifik yang menurut kami memiliki nilai intuitif karena berkaitan dengan sentimen pasar. Dalam kasus khusus ini, kita akan melihat formasi Morning Star dan Evening Star sebagai sinyal beli dan jual. Formasi Morning Star adalah sinyal bullish reversal untuk tren turun secara keseluruhan. Dengan kerugian yang cukup konsisten, kita melihat lilin pertama bertenaga negatif yang sangat negatif. Lilin kedua dibuka pada atau di bawah penutupan sebelumnya, diperdagangkan dalam kisaran yang relatif sempit dengan tinggi tinggal di bawah titik tengah lilin pertama. Lilin ketiga sangat positif dan menutup di atas titik tengah lilin pertama. Ini memberi tahu kita bahwa sentimen bearish tidak mampu menekan harga di bawah posisi terendah sebelumnya, dan risikonya tetap untuk pembalikan tren harga. The Evening Star secara efektif merupakan lawan dari Bintang Kejora, karena harga dimulai pada tren naik dan candle pertama sangat positif. Lilin kedua dibuka di atas atau pada penutupan sebelumnya, diperdagangkan dalam kisaran yang cukup sempit dan dengan titik terendah di atas titik tengah bar sebelumnya. Lilin ketiga sangat negatif dan ditutup di bawah titik tengah lilin pertama. Ini memberi peringatan bahwa sapi jantan tidak dapat mendorong harga ke ketinggian baru, dan sebuah lilin yang sangat bearish mengisyaratkan potensi penurunan lebih lanjut melalui perdagangan selanjutnya. Membuat Backtesting Formasi Candlestick Menggunakan TradeStations EasyLanguage, kami menerjemahkan peraturan Candlestick kami ke dalam kode kuantitatif untuk menguji kinerja mereka secara historis. (Untuk yang berminat melihat kode strategi Candlestick yang sebenarnya dalam format ELD TradeStations, klik di sini. Untuk melihat kode yang sama dengan format txt yang lebih kompatibel secara luas, klik di sini.) Dengan demikian, kita dapat dengan mudah menguji konsep kita di seluruh spektrum Mata uang dan kerangka waktu Kami sangat berhati-hati dalam menambahkan elemen sewenang-wenang ke kode kami yang dapat membuat kami terlalu mengoptimalkan hasil kami, karena tujuan kami adalah menilai profitabilitas mentah dari formasi candlestick sederhana. Dalam hal peraturan perdagangan aktual, kami memberi tahu strategi kami untuk membeli lot standar dari pasangan mata uang yang diberikan saat formasi Morning Star terwujud dan menjual short currency pada Evening Star. Hasil awal kami tidak termasuk stop-loss order atau batas keuntungan. Sebagai gantinya, keuntungan dan kerugian direalisasikan saat posisi membalik pada formasi Morning or Evening Star berikutnya. Perdagangan dimulai pada dimulainya euro (123199) dan berakhir pada tanggal publikasi. Hasil Backtesting Awal: Mungkinkah Kami Meningkatkan Strategi Raw Candlestick kami Backtest awal kami menunjukkan bahwa strategi sederhana kami tetap sedikit menguntungkan di antara pasangan mata uang utama. Namun dengan Max Drawdown yang cukup besar, tetap jelas bahwa strategi kami dapat berjalan dengan baik dengan manajemen risiko yang sedikit membaik. Memang, penting untuk melihat lebih dekat peraturan keluar dan masuk individu dan efisiensinya dalam menangkap tingkat risiko yang disesuaikan. Dengan menggunakan TradeStation, kami dapat dengan cepat menilai potensi keuntungan dan kerugian maksimum di seluruh perdagangan dengan beberapa fungsi. Yang menarik dalam hal ini adalah mengukur setiap perdagangan individu maksimal ke bawah bergerak sebelum berbalik menguntungkan. Demi kesederhanaan, kita akan melihat perdagangan EURUSD. Bagan di bawah ini memberi kita penggambaran yang akurat tentang seberapa berisiko terhadap keseluruhan perdagangan. Bagan di atas menunjukkan pola yang menarik dalam perdagangan berbasis candlestick. Yakni, perdagangan kita yang paling menguntungkan cenderung sedikit menimbulkan serangan negatif. Dalam istilah yang lebih jelas, perdagangan terbaik kami adalah yang sangat positif sejak awal dan menunjukkan sedikit penurunan ke bawah. Pada saat yang sama, sebagian dari perdagangan negatif kita menunjukkan potensi keuntungan yang sangat kecil dari perspektif buy-and-hold. Apa yang dikatakan oleh kami adalah bahwa strategi kami mungkin akan mendapatkan keuntungan dari tindakan stop-loss sederhana yang melindungi kita dari kerugian besar namun tidak menghalangi kita menghasilkan keuntungan atas perdagangan kita yang lebih sukses. Dalam kasus khusus ini kita melihat bahwa enam dari sepuluh perdagangan yang menarik lebih dari 2.000 berubah menjadi pecundang, sementara hanya satu dari sembilan yang menarik kurang dari jumlah ini berakhir sebagai kerugian bersih. Ini menunjukkan bahwa menambahkan stop loss ke strategi kami dapat secara dramatis meningkatkan keseluruhan profitabilitas kami. Tabel di atas adalah bukti yang jelas dari poin ini, karena tingkat pengembalian keseluruhan kita meningkat secara substansial jika kita membatasi atau kehilangan maksimum total 1.000 per perdagangan yang diberikan. Melihat hasil kami, kami melihat bahwa persentase perdagangan menguntungkan kami turun drastis saat kami menetapkan target keuntungan yang ketat pada perdagangan kami. Sebenarnya, dari 37 total perdagangan, 24 menghasilkan kerugian saat kita menghentikan pemberhentian 1.000 orang. Namun jumlah keuntungan yang kami kumpulkan pada masing-masing pemenang jauh melampaui kerugian yang relatif rendah pada masing-masing pecundang. Tampaknya strategi candlestick Bintang Bintang Evening Star kami bekerja paling baik dengan kerugian berhenti yang ketat dan target keuntungan yang lebih longgar. Pertanyaan logis selanjutnya adalah apakah kita dapat memperbaiki strategi kita dengan target keuntungan tetap. Bagan di atas menunjukkan kebalikan dari grafik Excellence Excellence Ganda kami, di mana kita dapat menilai efisiensi teknik pengambilan keuntungan kita pada strategi trading kita. Garis hitam solid mewakili Excavator Terbaik yang Dapat Diperoleh 1: 1 ke jalur keuntungan perdagangan. Dengan kata lain, perdagangan yang ditutup pada baris merupakan contoh di mana kita telah menangkap keuntungan maksimum yang mungkin terjadi dalam suatu peluang perdagangan tertentu. Tentu saja, kita semua tahu bahwa ini hampir tidak mungkin dicapai secara teratur. Sebagai gantinya, kita melihat apakah ada kasus yang sangat ekstrem dimana pengambilan keuntungan secara dramatis akan meningkatkan profitabilitas kita. Sekali lagi kita melihat hasil yang menarik saat kita memodifikasi peraturan pengelolaan uang dalam strategi trading kita. Profitabilitas kami meningkat dan tingkat pengembalian keseluruhan kami meningkat saat kami menetapkan target laba tetap 12.000 per perdagangan. Meskipun persentase perdagangan yang menguntungkan turun menjadi 36 saja, jelas bahwa rasio reward terhadap risiko 12.000 sampai 1.000 menawarkan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang sangat menarik. Di bawah ini, kami melihat kurva ekuitas sebenarnya dari strategi perdagangan dan kesimpulan akhir mengenai profitabilitas strategi candlestick Bintang Bintang Evening Star kami. Kesimpulan Akhir dan Peringatan Kurva ekuitas yang menarik menunjukkan bahwa strategi candlestick kami telah menguntungkan di EURUSD sejak awal hingga sekarang. Hasil mentahnya dengan peraturan pengelolaan uang yang ada sedikit kurang menguntungkan, dan memberi tahu kami beberapa hal menarik tentang sifat strategi candlestick kami. Kami melihat bahwa profitabilitas meningkat secara dramatis saat kami mengurangi kerugian dan membiarkan pemenang kami berjalan lebih lama. Ini memberitahu kita bahwa sinyal candlestick kita salah dalam sinyal pembalikannya dan tidak layak dipegang, atau benar dan memberi kita banyak kesempatan untuk mengambil keuntungan pada tren. Tidak dapat dipungkiri bahwa strategi ini memang memberikan banyak sinyal perdagangan palsu. Namun, kita melihat bahwa peraturan manajemen yang tepat memungkinkan kita menangkap keuntungan yang solid dan membatasi sisi negatifnya pada penurunan ini. Dikombinasikan dengan teknik perdagangan lainnya dan strategi yang lebih discretionary, kami berpendapat bahwa formasi candlestick ini meningkatkan profitabilitas perdagangan secara keseluruhan. Ditulis oleh David Rodrguez, Analis Mata Uang untuk DailyFX DailyFX memberikan berita forex dan analisis teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global. Strategi dan Model Strategi Perdagangan dan Model Strategi Perdagangan Lainnya Koreksi CCI Strategi yang menggunakan CCI mingguan untuk mendikte bias perdagangan. Dan CCI setiap hari untuk menghasilkan sinyal trading Timeline CVX VX Market yang dikembangkan oleh Larry Connors dan Dave Landry, ini adalah strategi yang menggunakan pembacaan terlalu banyak dalam Indeks Volatilitas CBOE (VIX) untuk menghasilkan sinyal jual dan beli strategi Strategi Sampling 500 Gap. Untuk perdagangan berdasarkan kesenjangan harga pembukaan Ichimoku Cloud Strategi yang menggunakan Ichimoku Cloud untuk mengatur bias trading, mengidentifikasi koreksi dan sinyal titik balik jangka pendek Moving Momentum Strategi yang menggunakan tiga langkah proses untuk mengidentifikasi tren, menunggu koreksi di dalam Kecenderungan itu dan kemudian mengidentifikasi pembalikan yang menandakan berakhirnya koreksi Range Sempit Hari NR7 Kembangkan Ed oleh Tony Crabel, strategi hari sempit berkisar untuk rentang kontraksi untuk memprediksi rentang ekspansi. Kode pemindaian lanjutan mencakup tweak strategi ini dengan menambahkan kualifikasi Aroon dan CCI Persen di atas strategi SMA 50 hari yang menggunakan indikator luas, persen di atas rata-rata pergerakan 50 hari, untuk menentukan nada pasar yang luas dan mengidentifikasi koreksi Pre - Efek Holiday Bagaimana pasar telah melakukan sebelum liburan utama AS dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keputusan perdagangan. RSI2 Gambaran umum tentang strategi reversi Larry Connors039 menggunakan strategi Perdagangan Rotasi Sektor RSI Faber039 berdasarkan riset dari Mebane Faber, strategi rotasi sektor ini membeli sektor dengan kinerja terbaik dan saldo ulang sekali per bulan Siklus Siklus Enam Bulan Dikembangkan oleh Sy Harding , Strategi ini menggabungkan siklus banteng enam bulan dengan sinyal MACD untuk timing Stochastic Pop and Drop Dikembangkan oleh Jake Berstein dan dimodifikasi oleh David Steckler, strategi ini menggunakan Average Directional Index (ADX) dan Stochastic Oscillator untuk mengidentifikasi harga muncul dan breakout Slope Trend Kinerja Menggunakan indikator kemiringan untuk mengukur tren jangka panjang dan mengukur kinerja relatif untuk digunakan dalam strategi perdagangan dengan sembilan sektor SPDR Swing Charting Apa itu Swing Trading dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk keuntungan dalam kondisi pasar tertentu Tren Kuantifikasi dan Alokasi Aset Artikel ini menunjukkan bagan bagaimana menentukan pembalikan tren jangka panjang sebagai proses dengan merapikan pr Data es dengan empat Osilator Persentase Harga berbeda. Chartists juga dapat menggunakan teknik ini untuk mengukur kekuatan tren dan menentukan alokasi aset
No comments:
Post a Comment